Forecasting of Volatilities and Covolatilities of the Financial Assets

de Boiko, Oleg
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Boiko, Oleg Forecasting of Volatilities and Covolatilities of the Financial Assets
Boiko, Oleg - Forecasting of Volatilities and Covolatilities of the Financial Assets

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La description

Influence of huge sets of information on financial markets has become almost instantaneous. Every new peace of information influences prices of assets and correlations among them. Many risk measures including value-at-risk or hedge ratios are based on variance-covariance forecasts. Moreover, future covariances are key risk measures themselves. Large portfolios of assets demand new methods of forecasting correlations that take into account constantly arriving high-frequency (HF) information. Recent developments in risk forecasting of both individual volatilities and large covariance matrices are the focus of this work. Theoretical part overviews latest modelling approaches to volatility forecasting, whereas in the empirical part selected volatility models are implemented and compared.

Contributeurs

Écrivain:
Boiko, Oleg

Détails du produit

Biographie:
Boiko, Oleg
Oleg Boiko, BSc. in International Economics and Management at Vadym Hetman Kyiv National Economic University, MSc. in Quantitative Economics at the University of Konstanz, work as Junior Financial Engineer at Solvians GmbH. Fields of interest are financial engineering, programming and cryptocurrencies/blockchain.
Langues:
Anglais
Nombre de pages:
60
Type de média:
Souple
Éditeur:
AV Akademikerverlag

Données de base

Type d'produit:
Livre de poche
Date de publication:
4 avril 2017
Dimensions du colis:
0.22 x 0.15 x 0.004 m; 0.136 kg
GTIN:
09783330516601
DUIN:
CF219LVN99R
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