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Description

Whenever the sign of the parameters are known of an econometric model, usual two-sided tests are no longer appropriate. In this situation, we propose a distance-based one-sided Wald test, a likelihood based test, to test one-sided alternative. Monte Carlo simulations are conducted to compare power properties of the proposed test with their respective two-sided counterparts. This text emphasizes the use of distance-based one-sided concepts in testing higher order autocorrelation in the context of linear as well as dynamic regression models.

Contributeurs

Auteur Rumana Rois

Auteur Ajit Kumar Majumder

Détails sur le produit

DUIN 2VBGFLFFADB

GTIN 9783838380919

Langue Anglais

Nombre de pages 184

Type de produit Livre de Poche

Dimension 220 x 150  mm

Distance-Based One-Sided Wald Test for Restricted Alternatives

Rumana Rois

67,04 €

Vendeur: Dodax EU

Date de livraison: entre mardi, 3. septembre et jeudi, 5. septembre

État: Neuf

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